مدیریت سرمایه در ترید
سلام
تعریف شما از مدیریت سرمایه چیست؟
این بخش از سیستم چقدر در موفقیت تریدر تاثیر گذار است؟
مدیریت سرمایه معقول چیست؟
آیا تنها با رعایت مدیریت سرمایه میتوان به سوددهی مستمر در بازار رسید؟
مدیریت سرمایه به چه عواملی متکی است؟
مدیریت سرمایه برای یک ترید با توجه به بالانس و موجودی حساب چگونه است؟
دریافتها و پاسخهای خودتون رو میتونید در قالب پست بیان کنید تا باهم به بحث و بررسی در مورد این بخش از ترید بپردازیم
امینو
تو 6 ماه اول که بازار اشنا شدم همه جا بحث مدیریت سرمایه می شد و تصمیم گرفتم تحقیق کنم روی این بحث به نظرم اگر روش 100% هم داشته باشی باید مدیریت سرمایه را رعایت کنی چون روانشناسی و مدیریت سرمایه و تکنیک مانند یک مثلث هستند که با هم کامل می شوند.نوشته اصلی توسط amino
مدیریت سرمایه یک روش کامل شخصی هست برای هر نفر، و به نظرم نمی توان گفت مثلا برای 1000 دلار 0.1 پوزیشن بزنیم.
مدتی در سایتهای خارجی فعال بودم متوجه شدم بعضی از تریدرها بخصوص بحٍث استاپ لاس را فقط یک خط نمی دانند و اکثرا استاپ لاس را دستی مدیریت می کنند.
ویرایش توسط Avesta : 04-03-2019 در ساعت 21:15
سلام
به نظر من امین جان مدیریت سرمایه برای هر شخصی کاملا جداگونه هست و با توجه به سیستم معاملاتی شخص تعریف میشه و سیستم معاملاتی شخص هم با توجه به دیدگاه و نوع نگرش تریدر به بازار که دقیقا چی از بازار میخواد طراحی میشه.آیا ما یک تریدری هستیم که در بازه بلند مدت کار میکنیم یا اینکه نه تریدری هستیم که میخواییم روزانه سودمونو بگیریم و خارج بشیم که بیشتر ماها میتونم بگم جز دسته دوم هستیم و خب بعد از مشخص شدن هدف ما استراتژی تعریف میشه و این استراتژی و سیستم شخصی ما هست که مدیریت سرمایه با اون تکمیل میشه و قطعا میزان سرمایه و بالانس تریدر هم مهم هست
سلام
دقیقا به نکته ای اشاره کردین که قصد داریم توی این تاپیک کامل توضیحش بدیم
اینکه مدیریت سرمایه یک بخش از سیستم معاملاتی هست و اصلا در حد سود و ضرر خلاصه نمیشه
حد سود و ضرر بخش کوچیکی ازابزارهای مدیریت سرمایه برای تریدر هست
ممنون
سلام استاد عزیز و دوستان خوبم
من این تاپیک رو کامل خوندم و نظرات دوستان تقریبا مثل نظر خودم در خصوص مدیریت سرمایه بود
فقط یه سوال برام باقی مونده با توجه به اینکه شما فرمودید حد و سود و ضرر بخشی از مدیریت سرمایه هست آیا این تاپیک همچنان باز می مونه یا استاد قصد دارن در یک وبینار یا پست جمع بندی خودشون رو از مدیریت سرمایه بگن
ممنون از شما.
سلام
مدیریت سرمایه سه بعد دارد : 1- مقدار نسبت ریوارد به ریسک 2- میزان دقت سیستم معاملاتی 3- مقدار ریسک در هر ترید
این سه بعد باهم در ارتباط هستند و جدا ناپذیر میباشند.
نسبت ریوارد به ریسک باید بالای 1 باشد و هر چقدر این میزان بالاتر باشد بهتر هست . به طور معمول نسبت ریوارد به ریسک 2 یا 3 عالی میباشد. دوستانی که به تازگی ترید را شروع کردند بهتر هست از تریدهایی که میزان ریوارد به ریسک کمتر از 1 دارد صرف نظر کنند.
یکی از عواملی که مدیریت سرمایه را تبدیل به موضوعی نسبتا شخصی میکند که فرد باید برای خودش تعریف کند , بعد دوم یعنی میزان دقت سیستم معاملاتی میباشد.
هر فردی با توجه به روحیه و نحوه ی ترید و شخصیت تریدری که دارد برای خود سیستم معاملاتی ای درست میکند . در اکثر مواقع تریدرها در زمان ترید از چند سیستم معاملاتی استفاده میکنند , پس لازم میشود که میزان دقت سیستم معاملاتی را برای هر سیستم به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهند . دقت سیستم معاملاتی بعد از صرف زمان زیاد در لایو و همچنین بک تست بدست میاد . حداقل 100 ترید لایو و 100 ترید در بک تست نیاز داریم تا میانگین این دو به صورت نسبتی سیستم دقت معاملاتی ما رو مشخص کند . نکته ی مهم این هست که در بازار در حال تغییر میباشد پس دقت سیستم معاملاتی نیز میتواند دچار تغییرات اندکی شود.
بعد سوم مقدار ریسک در هر ترید میباشد که برای شروع باید در حد 1% کل سرمایه در هر ترید باشد و یا نهایتا 2%. بیشتر از 2% در هر ترید, مخصوصا برای دوستانی که زیر سه سال تجربه ترید دارند بسیار خطرناک میباشد. این بعد ارتباط بسیار قوی ای با بعد اول دارد و معمولا هر چقدر میزان نسبت ریوارد به ریسک بیشتر باشد میتوان مقدار ریسک در هر ترید را بالاتر برد و مقدار ریوارد به ریسک نیز بستگی به بعد دوم و دقت سیستم معاملاتی دارد. همانطور که پیداست این سه بعد به طور کامل به هم وابسته هست و جداناپذیر هستند و شما نمیتوانید بدون در نظر گرفتن یکی از بعد ها , مدیریت سرمایه را بررسی کنید .
البته موارد دیگری هم وجود دارد که مکمل این سه بعد هستند ولی این سه بعد پایه و اساس اصلی مدیریت سرمایه هستند.
با بررسی اعداد این سه بعد میتوان به عنوان مثال به این نتیجه رسید که اگر مقدار ریسک شما در هر ترید 2% باشد ومیزان ریوارد به ریسک درهر ترید شما 1 هست , حداقل دقت سیستم معاملاتی شما باید 55% باشد , در غیر اینصورت در طول زمان شما کل سرمایه خود را از دست خواهید داد. و اگر مقدار دقت سیستم معاملاتی شما بالای 55 % باشد به مرور زمان کسب سود خواهید کرد .
و اگر به عنوان مثال ؛ شما در هر ترید 5% ریسک کنید و مقدار ریوارد به ریسک شما در هر ترید 1 باشد , حداقل دقت سیستم معاملاتی شما باید 60% باشد وگرنه کل سرمایه خود را از دست خواهید داد. پس اگر بعد از فوروارد تست و بک تست به این نتیجه رسیدید که دقت سیستم معاملاتی شما کمتر از 65% میباشد باید از ریسک کمتر از 5% در هر ترید استفاده کنید تا سرمایه شما حفظ شود و به مرور کسب سود کنید .
منبع :
https://2ndskiesforex.com/trading-st...rmance-secret/
البته بعضی جملات ترجمه مستقیم نیستند و برداشت شخصی میباشند
ویرایش توسط Davood36 : 04-18-2019 در ساعت 08:22
سلام. نظرات شخصی من در مورد مدیریت سرمایه در حال حاضر: مدریت سرمای انجام یکسری کار و تکنیک ها برای حفظ سرمایه
مدریت سرمایه با امادگی ذهنی رابطه دارد. من اگر اطمینان داشته باشم تریدی که باز میکنم نهایت تا 17 کندل دیگه به نتیجه میرسه باز هم بهتره حجمی که انتخاب میکنم معقول باشه
سلام امین عزیز
این همه سوال تو یه پست خودش یه کلاس مخصوص میخواد
1به نظر من مدیریت سرمایه یک نظم درست در ترید هست و پایبند به روش باشیم خالی از بخش هیجانی باشه و یک سیستم ماشینی در ذهن خودمون باشه
2این به مقدار سرمایه و حجم معامله بستگی داره
3اگه روش درست و صحیح داشته باشیم بله میتونیم فقط از رعایت مدیریت سرمایه به سود برسیم
4 نمیدونم
5 نمیدونم
سلام
این تاپیک متاسفانه مهجور واقع شده، دوستانی که در حال ترید در حساب ریل هستند خیلی میتونن تو این بخش کمک کنن، از استاد هم خواهش میکنم که این تاپیک رو ادامه بدن، دیگه وقتش رسیده کم کم به این موضوعات بیشتر بها بدیم چون قطعا بدون رعایت مسائلی مثل مدیریت سرمایه صحیح، و فقط با داشتن سیستم معاملاتی درست، قطعا نمیتونیم موفق بشیم،
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان گرامی انجمنو همچنین استاد علم و ادب جناب امین دهقان
مدیریت سرمایه ، روانشناسی فردی و بازار و استراتژی ورود و خروج سه ضلع مثلث معامله گری می باشند ، یکی از تفاوت های معامله گر و تحلیل گر به رعایت این سه اصل می باشد
بر خلاف عقیده برخی دوستان ( با احترام به نظر ایشان ) که میگویند مدیریت سرمایه یک اصل کاملاً شخصی و سلیقه ایی می باشد میخواهم بگویم که اینطور نیست
تنها مبحثی که در خصوص مدیریت سرمایه مطرح شده که بسته به فرد می باشد موضوع MDD و یا بیشترین افت سرمایه می باشد یعنی اینکه فرد از لحاظ روانی چه مقدار افت سرمایه خود را می تواند تحمل کند و تا آن مقدار رفتار های منطقی از خود نشان میدهد نه احساسی.
حتی می خواهم عرض کنم که مقدار ریسک در هر معامله، سلیقه ایی نیست و کاملا از طریق MDD محاسبه میشود به طوری که گفته میشود ریسک در هر معامله برای هر فرد برابر است با بیشترین مقدار افت سرمایه تقسیم بر بیشترین تعداد معاملات ضرر ده در طول یک ترم معاملاتی
مثال :
فرض کنید من انسانی هستم که تا 30% افت سرمایه رفتار منطقی دارم و به اصول معامله گری سیستم معاملاتی خود پایبندم و در دوره معاملاتی گذشته 10 معامله پشت سر هم من ضرر ده بوده است در این صورت من فقط حق دارم که 3% در هر معامله ریسک کنم تا در صورت وقوع بدترین حالت من از بیشترین مقدار افت سرمایه خود عدول نکنم
اصل در مدیریت سرمایه وقوع بدترین حالت است ، اگر آن را کنترل کنیم حالت های دیگر در دست ماست
با اجازه دوستان سعی بر این میکنم که مطالبی که در خصوص مدیریت سرمایه از اساتید دیگر آموختم را در اختیار شما بگذارم
با تشکر مهرداد
در حال حاضر 8 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 8 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول