با سلام خدمت دوستان گرامی
در مورد اهمیت مدیریت سرمایه یه مطلبی رو میخواستم عرض کنم. احتمالا با بازی رولت آشنایی دارید. در این بازی یک صفحه مدور وجود داره که 37 تا خونه داره. 18 تا خونه قرمز و 18 تا خونه سیاه. اگه شما قرمز بیارید برنده اید اگه مشکی بیارید بازنده اید و کازینو میبره و اگه سبز بیارید باز هم کازینو میبره. در واقع احتمال برد کازینو 51.3 درصده و اون 1.3 درصد به اصطلاح لبه معاملاتی یا Edge معاملاتی کازینو هست. وقتی این بازی دهها بار تکرار بشه در نهایت کازینو میلیونر میشه و مشتریها هستن که بازنده میشن
من میخواستم ببینم این موضوع در بازارهای مالی هم صادقه یا نه بنابراین یه رباتی نوشتم که به صورت رندم بای و سل میزد و حد سود و زیان یکسان داشت و
یک دهم درصد از بالانس رو در هر ترید ریسک میکرد. بعدش این ربات رو روی 17 تا جفت ارز که همبستگی کمتری نسبت به هم دارند پرتفو کردم و بک تست گرفتم.
بارها بک تست گرفتم و چون تریدها رندوم بود هر بار نتیجه متفاوت بود. هر موقع که وین ریت کمتر از 50 درصد بود، استراتژی ضرر میداد ولی زمانی که وین ریت رفت بالای پنجاه درصد نتیجه زیر بدست اومد:
فایل پیوست 401407
فایل پیوست 401408
اکانت از سال 2018 تا امروز یعنی در طی چهار سال و نیم حدود 390 برابر شد با دراودان 30 درصدی و وین ریت 52 درصدی
این نتیجه با حدود 33 هزار تا ترید به دست اومده در 17 تا جفت ارز. یعنی میانگین 35 ترید در ماه برای هر جفت ارز
خلاصه اینکه برای دستیانی به سود بالا در این بازار شما تنها به یک استراتژی تکنیکال نیاز دارید که شرایط زیر را داشته باشه:
1) بالای پنجاه درصد وین ریت با ریسک و ریوارد مساوی یا بالای 33 درصد وین ریت با ریسک به ریوارد یک به دو و ...
2) تعداد موقعیتهای معاملاتی حداقل یک بار در روز در هر جفت ارز
میدونم که یک استراتژی تکنیکال با پنجاه درصد وین ریت برای هنرجویان آکادمی خیلی موضوع پیش پا افتاده و ساده ایه ولی مهم اینه بتونیم به قوانین مدیریت سرمایه مون پایبند باشیم و سالها این فرایند رو تکرار کنیم مثل همون کازینویی که سالها به اصول خودش پایبنده و سود کلان میبره
موفق باشید